Hội thảo “quá trình ngẫu nhiên và toán tài chính”

31/03/2014

-         Đơn vị tổ chức: Bộ môn Toán cơ bản và Bộ môn Toán tài chính – Khoa Toán Thống kê

-         Thời gian: Tháng 11 - 12 năm 2013

1.      Mục tiêu

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong Giảng viên và Sinh viên khoa Toán Thống kê, đồng thời định hướng nâng cao hàm lượng Toán học trong các nghiên cứu về Kinh tế - Tài chính, bộ môn Toán cơ bản kết hợp với bộ môn Toán tài chính dự kiến tổ chức một số seminar liên quan đến các vấn đề cơ bản và nâng cao trong lĩnh vực Toán tài chính. Các seminar này dự kiến được tổ chức hàng năm, trong ba năm 2013, 2014 và 2015. Mở đầu loạt seminar này, trong thời gian từ tháng 11/2013 đến tháng 12/2013, chúng tôi sẽ tổ chức seminar với chủ đề “Quá trình ngẫu nhiên và Toán tài chính”. Mục tiêu của seminar này nhằm thảo luận một số khái niệm về các quá trình ngẫu nhiên và trình bày những kết quả quan trọng được áp dụng trong Toán tài chính.

2.      Thành phần tham dự

-         Ban tổ chức:

o   TS. Nguyễn Thanh Vân

o   Ths. Phạm Hồng Danh

o   Ts. Huỳnh Thị Thu Thủy

o   Ts. Lê Xuân Trường

-         Phụ trách nội dung:

o   Ts. Lê Xuân Trường

o   Ts. Huỳnh Thị Thu Thủy

-         Trình bày seminar:

o   Ts. Lê Xuân Trường

o   Ts. Huỳnh Thị Thu Thủy

o   Ts. Nguyễn An Khương (Đại học Kỹ thuật Công nghệ)

o   Ths. Nguyễn Tuấn Duy (Đại học Tài chính Marketing)

o   Một số giảng viên ở các khoa khác (nếu có thể)

-         Thành phần tham dự:

o   Khách mời (một số giảng viên trẻ ở một số trường đại học tại Tp.HCM)

o   Giảng viên khoa Toán thống kê và các khoa khác

o   Sinh viên ngành Toán tài chính

3.      Nội dung và kế hoạch cụ thể

Seminar được tiến hành 10 buổi trong 10 tuần liên tiếp. Dự kiến bắt đầu vào tuần thứ 3 của tháng 10/2013. Nội dung cụ thể được trình bày trong seminar như sau:

1.      Single period models

2.      Binomial trees and discrete parameter martingales

3.      Brownian motion

4.      Stochastic calculus

5.      The Black – Scholes model

6.      Different payoffs

7.      Bigger models.

Tài liệu chính được sử dụng trong seminar: Alison Etheridge, Financial Calculus, Cambridge University Press, 2002.