Hội thảo chuyên đề "Ứng dụng toán tài chính để giải các bài toán tối ưu trong kinh doanh"

03/05/2010

Vào ngày 31/12/2009 khoa Toán – Thống kê đã tổ chức buổi hội thảo với chuyên đề « Ứng dụng toán tài chính để giải các bài toán tối ưu trong kinh doanh » do Vũ Minh Châu, NCS. UQAM CANADA trình bày

Vào ngày 31/12/2009 khoa Toán – Thống kê đã tổ chức buổi hội thảo với chuyên đề « Ứng dụng toán tài chính để giải các bài toán tối ưu trong kinh doanh » do Vũ Minh Châu, NCS. UQAM CANADA trình bày. Cô Vũ Minh Châu trước đây là sinh viên khoa Toán -Thống Kê được giữ lại làm công tác giảng dạy. Cô đã theo học chương trình cao học tại Canada và đã xin được học bổng làm tiếp nghiên cứu sinh.

Tham dự buổi hội thảo có đông đảo sinh viên và giảng viên khoa Toán – Thống kê. Lý thuyết Martingale đóng một vai trò quan trọng trong lý thuyết tài chính hiện đại. Một trong những ứng dụng của phương pháp Martingale là giải bài toán tối ưu của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, một môi trường kinh doanh không chắc chắn và đầy yếu tố rủi ro.

Bài toán tối ưu của nhà đầu tư là xác định chiến lược đầu tư sao cho lợi ích kỳ vọng của giá trị đầu tư cuối cùng đạt cực đại trong tình huống có hay không có những điều kiện ràng buộc trên thị trường (thí dụ như được hay không được phép mua bán khống). Hội thảo trình bày cách giải một số thí dụ cụ thể tương ứng với mô hình rời rạc một hay nhiều giai đoạn và mô hình liên tục, trong đó nhấn mạnh đến phương pháp Martingale. Phương pháp tính đạo hàm riêng và phân tích động cũng được minh họa nhằm đối chiếu và so sánh ưu, nhược điểm với phương pháp Martingale. Đông đảo sinh viên hai chuyên ngành Toán Tài Chính và Thống Kê Kinh Doanh tham dự và đặt nhiều câu hỏi. Buổi hội thảo diễn ra trong không khí thân mật, cô Vũ Minh Châu đã giải đáp hầu hết các thắc mắc và động viên các bạn sinh viên cố gắng học tập.