Các phương pháp dự báo tài chính

31/03/2014

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1. Tên môn học: Các phương pháp dự báo tài chính
2. Giảng viên : TS Huỳnh Thị Thu Thủy, TS Trần Hoàng Vũ
3. Bậc đào tạo: Đại học Hệ đào tạo : Chính quy Khóa : K35
4. Thời lượng: 2 tín chỉ.
5. Điều kiện tiên quyết (các môn học phải học trước):

Toán cao cấp, Giải tích nâng cao ( Cho chuyên ngành Toán tài chính và Toán kinh tế), Lý thuyết xác suất và Thống kê toán, Tin học đại cương, Phân tích dữ liệu, Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I

 

6. Mô tả môn học:

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về khoa học dự báo. Cung cấp các phương pháp và kỹ thuật dự báo phổ biến được sử dụng trong ngành tài chính. Giới thiệu phương pháp dự báo trên máy tính bằng các phần mềm tin học.

7. Mục tiêu:

Nêu rõ vai trò của dự báo trong ngành tài chính
- Trình bày các phương pháp dự báo thông dụng nhất hiện nay
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm dự báo

8. Phương pháp giảng dạy :

Kết hợp các phương pháp

  • Giảng lý thuyết và làm bài tập tại lớp
  • Làm bài tập nhóm và thuyết trình
  • Sinh viên tự thực hành tính toán và dự báo theo yêu cầu của giáo viên

9. Phương pháp đánh giá:

  • Phương pháp đánh giá quá trình (chuyên cần, bài tập, làm việc nhóm, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ…): (40%)

 

  • Thi hết môn (60%)

Tổng cộng : 100%
10. Tài liệu đọc bắt buộc 
(giáo trình, tài liệu tham khảo chính, tài liệu địch, phương tiện học tập khác,…):

[1] Tài liệu chính: Bùi Phúc Trung : Các phương pháp dự báo và ứng dụng - Biên dịch của tác giả: Spyros Makridakis, Steven C. Wheelwright, Rob J. Hyndman - Năm 1998.

[2] Pindyck và Rubinfeld: Các mô hình kinh tế lượng và dự báo kinh tế - Bản dịch của chương trình Fulbright

11. Nội dung môn học (lịch giảng dạy; các chương, phần; thời lượng cho mỗi chương, phần):

Ngày
(số tiết)

Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)

Tài liệu đọc (chương, phần)

Chuẩn bị của sinh viên 
(bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…)

Ghi chú

Ngày 
(3 tiết)

Chương 1. Tổng quan về dự báo

1.1 Vì sao phải dự báo?
1.2 Tổng quan về phương pháp dự báo
1.3 Các bước cơ bản của quá trình dự báo

[1] 
(chương 1)

Sinh viên đọc trước tài liệu tại nhà

 

Ngày 
(3 tiết)

Chương 2. Các khái niệm cơ bản sử dụng trong dự báo

2.1 Chuỗi thời gian và các dữ liệu đặc trưng.
2. 2 Mô hình hóa dữ liệu
2.3 Những tóm tắt bằng số
2.4 Đo lường độ chính xác dự báo
2.5 Khoảng dự báo
2.6 Phương pháp ước lượng bình phương bé nhất
2.7 Sự thay đổi và điều tiết

[1]
(chương 2)

Sinh viên đọc trước tài liệu tại nhà

 

Ngày 
(3 tiết)

Chương 3. Phân tích chuỗi thời gian
3.1 Những phân tích cơ bản
3.2 Số trung bình trượt
3.3 Làm phẳng hồi qui cục bộ
3.4 Phân tích cổ điển
3.5 Những phương pháp của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ
3.6 Phân tích STL

[1]
(chương 3)

Sinh viên đọc trước tài liệu tại nhà
Làm bài tập về nhà

 

Ngày 
(3 tiết)

3.7 Dự báo và phân tích
Bài tập

[1]
(chương 3)

Làm bài tập về nhà

 

Ngày 
(3 tiết)

Chương 4. Phương pháp san bằng mũ
4.1 Các bước dự báo
4.2 Phương pháp trung bình
4.3 Phương pháp san bằng mũ
4.4 So sánh giữa các phương pháp
4.5 Những đặc trưng chính của phương pháp san bằng mũ

[1]
(chương 4)

Sinh viên đọc trước tài liệu
Làm bài tập về nhà

 

Ngày 
(3 tiết)

Bài tập

[1]
(chương 4)

Làm bài tập về nhà

 

Ngày 
(3 tiết)

Chương 5. Ôn lại hồi qui đơn, hồi qui bội và sử dụng hồi qui trong dự báo

[1]
(chương 5,6)
[2]

Làm bài tập, nhận bài tập nhóm

 

Ngày 
(3 tiết)

Chương 6. Mô hình ARIMA
6.1 Kiểm tra sự tự tương quan của một chuỗi dữ liệu thời gian
6.2 Kiểm tra tính dừng trong một dữ liệu chuỗi thời gian
6.3 Mô hình arima cho chuỗi thời gian
6.4 Nhận dạng

[1]
(chương 7)

Sinh viên đọc trước tại liệu

 

Ngày 
(3 tiết)

6.5 Ước lượng các tham số
6.6 Trở lại bước nhận dạng
6.7 Kiểm tra chuẩn đoán
6.8 Dự báo với mô hình ARIMA
Bài tập

[1]
(chương 7)

Làm bài tập về nhà

 

Ngày 
(3 tiết)

Chương 7. Hôi qui với mô hình ARIMA

[1]
(chương 8)

Sinh viên tự đọc trước tài liệu. Lên lớp chỉ thảo luận, không có bài giảng
Nộp lại bài tập nhóm

 

Tổng cộng: 30 tiết

       

 

 Giáo viên xây dựng đề cương
TS Huỳnh Thị Thu Thủy